今天在散步的時候,邊走邊想著技術指標的一些方法及問題。如果用股價的數字來計算指標,那買賣點的轉折絕大部份都會比較慢,這幾乎沒法克服。既然用股價來算會比較慢,那乾脆改用每天股價的"漲跌幅"來算,應該就不會慢了吧。
比如最近9天的平均值,假設是 2.37、2.58、 2.94、 3.01、 3.26、 3.32、 3.15 .......,到了 3.15 這個數字,就比前一個數字小了,所以它已經顯示出轉折的訊號。但別忘了,它還是正的漲跌,股價的絕對數字還在變大,頭部還沒形成。這樣你應該知道意思了吧?
下面是用XS策略編輯器編寫的程式,與本樓第一篇文章,只多了中間那行 PGRT= .... 的指令,這行指令是將每日的股價"漲跌幅"最九天平均值,用來取代股價的時間數列,拉著在下一行的計算標的,從close 換成 PGRT ,就只是這樣而已。
input: Length1(9), Length2(15);
VAR: PGRT(0),NRSI(0);
SetInputName(1, "天數一");
SetInputName(2, "天數二");
PGRT=average((CLOSE-CLOSE[1])/CLOSE[1],LENGTH1);
NRSI=NEW_RSI(PGRT,LENGTH2,Length2);
Plot1(NRSI,"RSI1");
Plot2(WMA(NRSI,5),"RSI2");
PLOT3(50,"50");
最後,我們就把一樓的兩個圖形加上這個"漲跌幅的rsi"指標,來看看有什麼差別沒有。
附加檔案
編輯者: william (2019-04-21 20:39:08)